Kampania marcowa – pierwsze cele zrealizowane

Początek roku rozpoczyna się od realizacji pierwszych celów dla portfela średnioterminowego – Q1 2020 Portfolio, które zgodnie z oczekiwaniem w kilku przypadkach stanowią tzw. poziomy „break even”.

Srebro

Notowania marcowego kontraktu zbliżyły sie na 41.5 pkt/USD do górnej bariery realizacji zysku. Poziom akceptowalnej straty nadal znajduje się na poziomie 1750 pkt. W tej chwili wynik oscyluje w okolicach zera punktów po dość dynamicznym 100-punktowym cofnięciu.

Złoto

O wiele ciekawsza sytuacja jest na rynku złota, gdzie po tzw. „Iranian Flash Crash” notowania zbliżyły się na 7 pkt/USD do górnej bariery 1620 USD i podobnie jak na srebrze doszło do dynamicznego cofnięcia. Break even na $15 (1535) pozostaje niezmieniony.

Jeżeli trend wzrostowy będzie kontynuowany, ekspozycja długa zostanie zwiększona na poziomie 1592 USD.

Long VXX, VIX Futures

Ekspozycja wzrostowa pozostaje poprzez serię wygasającą w lutym bez zmian.

Short E-mini S&P 500, Nasdaq 100 Futures

W dniu wczorajszym notowania zeszły poniżej poziomu 3200 pkt, stop loss został przestawiony na break even (+ 5 pkt) i parę godzin później strzelony. Ekspozycja spadkowa zostanie wznowiona jeśli pojawi się klasyczne mean reversion lub euforia zakupowa przy szczytach. SL standardowo 1-1.5x standardowe odchylenie lub odpowiednik ATR.

Mean reversion w ujęciu dziennym jest cholernie ciężkie do wyłapania, ale możliwe. Co mam na myśli pisząc „jeśli pojawi się klasyczne mean reversion”? Nic innego jak wejście notowań w strefę cen uśrednionych 10-SMA. Strefa cen uśrednionych SMA to 10-sesyjna zwykła średnia krocząca poprowadzona po cenach maksymalnych o raz 10-SMA poprowadzona po cenach minimalnych.

W przypadku Short E-mini Nasdaq 100 Futures podobnie. Zgodnie z założeniem po naruszeniu dołków, postawiony break even +15 pkt. strzelony tego samego dnia. Ekspozycja zostanie wznowiona pod ten sam koncept, co dla E-Mini S&P 500.

Ekspozycja po 1 kontrakcie.

Short DAX Futures

W rozpoczętej 30-go grudnia kampanii marcowej DAX Futures pierwsze zyski. Po spadku przekraczającym 2x ATR(21) i zejściu kontraktu poniżej psychologicznego poziomu 13 000 punktów, stop loss przestawiony na break even +15 pkt i strzelony tego samego dnia.

Na notowaniach marcowej serii klasyczny megafon.

Zamknięcie w postaci odbicia od górnego ograniczenia formacji, będzie dla mnie sygnałem do ponowienia ekspozycji spadkowej DAX Futurs. Poprzez odbicie od górnego ograniczenia mam na myśli zamknięcie minimum 40 pkt. poniżej dzisijeszego szczytu (13 520).

Z uwagi na zwiększoną zmienność w ostatnich dniach, wstępny stop loss będzie ustawiony na poziomie 1.5 x ATR(21). Pozycja to dwa kontrakty Mini-DAX Futures.

Zwiększenie ekspozycji do trzech kontraktów w przypadku realizacji założeń strategii DAX Futures H4 Swing Short. SL 2x ATR(30) dla interwału 4-godzinnego.

Kolejne potencjalne zejście poniżej poziomu 13 000 będzie zwiększeniem break even na +100 pkt. Oczywiście przy założeniu, że uda się otworzyć pozycje krótkie.

Może się również zdarzyć tak, że pierwsze w kolejności zostanie zrealizowane założenie swing short. Wtedy od razu ekspozycja będzie wynosić 3 kontrakty.

Short dolar

Ekspozycja krótka poprzez kontrakt na indeks dolara. Obecnie wynik znajduje się pod kreską -236 USD. Akceptowalna strata to -500 USD.

Na stronie spekulant.com.pl obowiązują pewne określone zasady, z którymi należy zapoznać się TUTAJ. Przestrzeganie ich jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku korzystania ze strony.
Handel na zlewarowanych produktach ETF/ETN jest nieodpowiedni dla osób bez wdrożonego zarządzania ryzykiem/kapitałem i w konsekwencji obarczony jest ryzykiem wystąpienia bankructwa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.