Podsumowanie tygodnia – tydzień I

Podsumowanie tygodnia – tydzień I

przez -
3 570
Udostępnij na:

Falsyfikalność jest jedną z tych cech, która daje potężną dawkę informacji w empirycznym badaniu prognoz na rynkach finansowych. Oczywiście takie pojęcia jak analiza, a prognoza nie są sobie równe, ale mają wiele wspólnego. Czysta teoria sama w sobie może być bardzo atrakcyjna dla retail traderów, jednak bez empirycznego podejścia nie można jej w jakikolwiek sposób weryfikować.

Celem tych wpisów przez najbliższy rok jest falsyfikacja podejścia kontrariańskiego do generowanych sygnałów w przedstawianych strategiach i obiektywnych podejściach spekulacyjnych.

Jedną z analiz pozwalającej na dostarczenie empirycznych dowodów na potencjał danej strategii jest analiza z zastosowaniem MAE/MFE.

MAE (Maximum Adverse Excursion) – maksymalna niezrealizowana strata w okresie spekulacji
MFE (Maximum Favorable Excursion) – maksymalny niezrealizowany zysk w okresie spekulacji

Analiza strategii pod kątem MAE/MFE stanowi potężne narzędzie w obiektywnym określeniu potencjału strategii, oceny jakości wejść w spekulację. Jednak wymaga dostarczenia sporej ilości danych, stąd też dokładny wniosek będzie można wyciągnąć na koniec roku 2018.

Możliwe, że wraz z czasem uda mi się zmienić trochę formułę prezentowanych wyników w postaci interaktywnego wykresu.


DAX Futures

Megafon

…Rynek zszedł poniżej poziomu 13 001 tym samym otworzyła się okazja na strzelenie 12 810 i dalszego handlu w formacji megafonu

…Jeżeli dojdzie do odbicia i naruszenia dzisiejszych szczytów, dla uczestników rynku nie powinno być trudnością ponowne naruszenie poziomu 13 001

…rozbudowanie handlu w ramach pozytywnej struktury pivotowej, jeśli handel utrzyma się powyżej tego poziomu do końca dnia


NASDAQ Futures

…Dlatego też obecnie bez pozycji, co jest najlepszym rozwiązaniem dla mnie w tej chwili i czekam na: L w postaci wybicia szczytu


S&P 500 Futures

…pojawiła się pozycja krótka na naruszeniu dołku świecy. Proste założenie mean reversion na H1. czyli spadek do poziomu 2705.6.

…W związku z wybiciem szczytu na D1 pojawiła się pozycja długa trendowa z 16 pkt. stop lossem.


Wnioski

Tydzień I 2018 r. zakończyłby się stratą w podejściu kontrariańskim do prezentowanych prognoz w ogólnym rozrachunku. Aczkolwiek pozycja pod mean reversion h1 na S&P 500 Futures przyniosłaby zysk. Na DAX Futures i zagranie pod poziom 13 001 można zakwalifikować jako sytuację win-win, czyli zarówno pozycje długie jak i krótkie mogły przynieść zyski.


Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.

Dodaj komentarz

3 komentarzy do "Podsumowanie tygodnia – tydzień I"

Powiadom o
Dodaj zdjęcia
 
 
 
 
 
Dodaj video
 
 
 
 
 
Dodaj inne pliki
 
 
 
 
 
to co amerykańskie indeksy odstawiają przez ten ostatni tydzień i patrząc co było niewiele wstecz to coś czego nigdy nie było. Dla mnie to idiotyzm. Idą do nieba praktycznie bez jakichś normalnych korekt. Prawdopodobnie ludzie ponabierali wcześniej esek i teraz widzimy celowe czyszczenie kont i nic więcej. Tam cena idzie w góre ale pieniedzy tam nie ma….To jest niemożliwe żeby ktoś tak kupował bez tołku. Ogólnie jestem zdania, że granie na indeksach nie ma sensu tylko waluty bo na walutach już takich numerów zrobić sie nie da a na indeksach zwyklego człowieka nie obchodzi czy taki sp 500 bedzie mialo… Czytaj więcej »

Czy Ty Dawid przestaniesz mnie kiedyś zaskakiwać ??? Gdybym Cię nie znał to bym pomyślał, że siedzisz na dupie i z nudów wymyślasz kolejne rodzaje badań.
Oczywiście z zaciekawieniem będę obserwował :-)

P.S Pierwszy !!! :-)

wpDiscuz