Podsumowanie tygodnia – tydzień I

Falsyfikalność jest jedną z tych cech, która daje potężną dawkę informacji w empirycznym badaniu prognoz na rynkach finansowych. Oczywiście takie pojęcia jak analiza, a prognoza nie są sobie równe, ale mają wiele wspólnego. Czysta teoria sama w sobie może być bardzo atrakcyjna dla retail traderów, jednak bez empirycznego podejścia nie można jej w jakikolwiek sposób weryfikować.

Celem tych wpisów przez najbliższy rok jest falsyfikacja podejścia kontrariańskiego do generowanych sygnałów w przedstawianych strategiach i obiektywnych podejściach spekulacyjnych.

Jedną z analiz pozwalającej na dostarczenie empirycznych dowodów na potencjał danej strategii jest analiza z zastosowaniem MAE/MFE.

MAE (Maximum Adverse Excursion) – maksymalna niezrealizowana strata w okresie spekulacji
MFE (Maximum Favorable Excursion) – maksymalny niezrealizowany zysk w okresie spekulacji

Analiza strategii pod kątem MAE/MFE stanowi potężne narzędzie w obiektywnym określeniu potencjału strategii, oceny jakości wejść w spekulację. Jednak wymaga dostarczenia sporej ilości danych, stąd też dokładny wniosek będzie można wyciągnąć na koniec roku 2018.

Możliwe, że wraz z czasem uda mi się zmienić trochę formułę prezentowanych wyników w postaci interaktywnego wykresu.

DAX Futures

Megafon

…Rynek zszedł poniżej poziomu 13 001 tym samym otworzyła się okazja na strzelenie 12 810 i dalszego handlu w formacji megafonu

…Jeżeli dojdzie do odbicia i naruszenia dzisiejszych szczytów, dla uczestników rynku nie powinno być trudnością ponowne naruszenie poziomu 13 001

…rozbudowanie handlu w ramach pozytywnej struktury pivotowej, jeśli handel utrzyma się powyżej tego poziomu do końca dnia

NASDAQ Futures

…Dlatego też obecnie bez pozycji, co jest najlepszym rozwiązaniem dla mnie w tej chwili i czekam na: L w postaci wybicia szczytu

S&P 500 Futures

…pojawiła się pozycja krótka na naruszeniu dołku świecy. Proste założenie mean reversion na H1. czyli spadek do poziomu 2705.6.

…W związku z wybiciem szczytu na D1 pojawiła się pozycja długa trendowa z 16 pkt. stop lossem.

Wnioski

Tydzień I 2018 r. zakończyłby się stratą w podejściu kontrariańskim do prezentowanych prognoz w ogólnym rozrachunku. Aczkolwiek pozycja pod mean reversion h1 na S&P 500 Futures przyniosłaby zysk. Na DAX Futures i zagranie pod poziom 13 001 można zakwalifikować jako sytuację win-win, czyli zarówno pozycje długie jak i krótkie mogły przynieść zyski.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.