Podsumowanie tygodnia – tydzień II

Podsumowanie tygodnia – tydzień I

DAX Futures

…naruszenie dzisiejszych dołków będzie dla mnie sygnałem do pozycji krótkiej

NASDAQ Futures

…na rynku terminowym NASDAQ obowiązuje sygnał zakupowy z 3 stycznia.

…naruszenie dzisiejszych dołków będzie dla mnie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej w ramach mean reversion.

S&P 500 Futures

…VXV:VIX z sygnałem sprzedażowym

…W związku z wybiciem szczytu na D1 pojawiła się pozycja długa trendowa z 16 pkt. stop lossem.

…wejście w pozycję krótką na wybiciu dzisiejszego dołka jest dla mnie bardziej optymalnym rozwiązaniem

Wnioski

Tydzień II 2018 r. zakończyłby się stratą w podejściu kontrariańskim do prezentowanych prognoz w ogólnym rozrachunku. Aczkolwiek strategie pod mean reversion w USA ponownie wykazałyby zysk , co tylko potwierdza siłę trendu i trudność wyłapania mean reversion na wysokich interwałach – w odróżnieniu do DAX Futures. Strategia trendowa w oparciu o wybicia szczytu deklasuje prezentowane tutaj podejścia. Z drugiej strony jest to jedna z tych strategii, która jest ciężka do wdrożenia dla przeciętnego retail tradera z uwagi na konieczność wysokiej samodyscypliny i racjonalnego zarządzania kapitałem. Podejście kontrariańskie do tej strategii mogłoby być parafrazowaniem „nie walcz z trendem”.

Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.