Morituri te salutamus
Czwartek na amerykańskim rynku nie wywołał kolejnej fali euforii zakupowej wśród retail traderów lokujących swój kapitał w funduszach Rydex/Guggenheim. Miast tego pojawiło się bardzo delikatne cofnięcie, które można zignorować w ocenie zachowań rynkowych i psychologii tłumu.
Portfel skonstruowany o irracjonalizm retail traderów i innych uczestników rynku jak do tej pory spisuje się bardzo dobrze. Jednak już teraz widzę pewne trudności w jego zarządzaniu, co być może wynika z faktu, iż pierwszy raz spotykam się z takim zachowaniem.
Na podsumowanie przyjdzie czas.
O tym jak VIX i wszelkie pochodne/instrumenty bazujące o zmienność są wykorzystywane w rynku byka pisałem przy okazji omawiania „efektu kuli śnieżnej” – Niewiele brakowało i efekt kuli śnieżnej
EURUSD
W dniu wczorajszym notowania wspólnej waluty zbliżyły się na 60 pipsów do projekcji z lipca 2017 r., czyli potwierdzenie formacji potrójnego dna – The main event
Spekulacja pod tę projekcję została zakończona w dniu wczorajszym, po tym jak po godzinie 20:00 doszlo do szybkiego zjazdu. Mimo, iż zakończona przedwcześnie to i tak oceniłbym ją na 8 w skali 1-10. Na głębszą analizę przyjdzie czas.
DAX Futures
Wczorajszy dzień zakończył również szybkie mean reversion na DAX Futures opisane w ostatniej analizie.
Czwartek mógłby również przynieść realizację zysku w strategii Swing Short. Niestety tym razem odpuściłem strategię z uwagi na portfel „VIX’owy”.
S&P 500 Futures
Na S&P 500 Futures została aktywowana pozycja krótka w ramach mean reversion, jednak w odróżnieniu od DAX Futures rynek nie kontynuował ruchu w dół. Pozycja najprawdopodobniej zostanie strzelona na stop lossie.
NASDAQ Futures
Pozycja w ramach mean reversion również aktywowana z możliwością strzelenia stop lossa.
Handel na kontraktach terminowych i zlewarowanych CFD indeksowych jest nieodpowiedni dla osób bez racjonalnego zarządzania kapitałem i ryzykiem. Mogą wystąpić ponadprzeciętne straty.
Na zlewarowanych CFD rekomendowana wielkość pozycji: 0.1 lota na każde zdeponowane 10 000 zł.
Rynek może być 3000 pkt na S&P nawet w tym tygodniu.Tylko niech ktoś poda mi powód dlaczego i na czym to opiera?Bo to raczej jest niewytłumaczalne. Nie zagrałbym na to 10 lotami lub więcej, bo sam powód typu WYDAJE MI SIĘ nie jest argumentem żeby zainwestować dużą kasę. Jakie wskaźniki o tym mówią?Same gadające głowy na CNBC to nie jest dobry pretekst.